Nennt sich der Vorgang, wenn die ursprüngliche Gewichtung des Depots nach einem festgelegten Zeitraum wieder hergestellt wird. Angenommen, die persönliche optimale Gewichtung Ihres Portfolios liegt bei 50% Aktien und 50% Anleihen. Nach einem Jahr haben sich die Aktien sehr gut entwickelt und machen nun 60% des Portfolios aus und die Anleihen nur noch 40%. So ist ein Anleger nun unfreiwillig einem höheren Schwankungsrisiko, verglichen zu seinen ursprünglichen Angaben, ausgesetzt. Das gleiche gilt entsprechend anders herum.
Durch das Rebalancing werden nun Aktien verkauft und die Erlöse in Anleihen investiert. Somit werden Gewinne realisiert und gleichzeitig die ursprüngliche Gewichtung von 50% Aktien und 50% Anleihen wieder hergestellt.